Главной школой мастерства был Лувр, где начинающий художник проводил долгие восторженные часы перед Никой Самофракийской. Это самое сильное впечатление, полученное от искусства в период юности, сказалось на всем творчестве скульптора, для которого характерны парящие в воздухе фигуры, как бы освобожденные от земного притяжения.
Дни нужды в Париже не сломили и не омрачили характер Миллеса. Он никогда не теряет веры в прекрасное в человеке и с жадностью отдается познанию окружающего мира. Миллес увлекается лекциями по астрономии, проблемами строения Вселенной. Усиленно занимается анатомией, зорко всматривается во все происходящее вокруг и в своих работах стремится подчеркнуть смысл увиденного, переводя его на язык искусства. Миллес знает, что искусство — не копия натуры, и каждое произведение должно обрести свое собственное бытие и свой отысл; ему всегда сопутствует богатство художественной фантазии; ничто не кажется незначительным или недостойным изображения.
К годам учения относятся робкие проекты фонтанов на мифологические мотивы и неожиданно смелый эскиз монументального канделябра на тему «Паоло и Франческа», по словам критиков, навеянный в какой-то степени «Вратами ада» Родена. Эта работа явилась поводом для встречи Миллеса с Роденом, который пришел в восторг от оригинального по замыслу и приемам композиции канделябра, отвергнутого жюри одной из парижских выставок. Миллес начинает работать помощником и учеником Родена в его студии в Медоне, и ранние произведения скульптора создаются под влиянием учителя.
Роден, восставший против академизма официального французского искусства и против мещанских требований натурализма, открывший тайну красоты смелой и темпераментной пластики, не мог не подчинить себе молодого ученика.
В Париже Миллес знакомится и с другим направлением современной скульптуры — с произведениями Аристида Майоля.
Приемы лепки Майоля найдут отзвук в декоративных работах Миллеса. Но в его портретах ощутимо сильное воздействие Родена.
Первое самостоятельное выступление Миллеса относится к 1899 году, когда одна из его работ была принята в парижский Салон.
После 1910 года у Миллеса много заказов, и он может совершать путешествия, о которых давно мечтал, — по Германии, Австрии, Греции и Италии. Он открывает для себя величие искусства Ренессанса и барокко, влечет его и греческая архаика и готика. Пышные барочные многофигурные фонтаны Рима, может быть, стали первоосновой его сложных «симфонических» монументально-декоративных композиций.